다변량 정규분포(Multivariate normal distribution)

다변량 정규분포란 정규분포를 다차원 공간에서 확장한 분포를 말한다. 다변량 정규분포는 다음 그림과 같이 나타낼 수 있다.

2-Dimension Muultivariate Normal Distribution

 

랜덤한 p차원 벡터가 평균 µ, 분산 Σ(공분산)을 따른다고 하면 밑의 식과 같이 나타낼 수 있다. 

밑의 식에서 ' = T(transpose)를 의미한다.

 

Multivariate normal distribution

 

자세한 표기와 분포는 밑의 블로그를 통해 확인할 수 있다.

 

https://hogyun.tistory.com/12

공분산(covariance) & 상관계수(correlation)